Здравствуйте, T_i_m_e, Вы писали:

T__>p.s. через NavigateComplete2, DownloadComplete и т.п.события завершение загрузки страниц отследить не получилось...

1) Проверить ReadyState для TWebBrowser:

     while WebBrowser.ReadyState<>READYSTATE_COMPLETE do 
           Application.ProcessMessages;

2) Проверить тип сообщений для потока и ждать, пока там что-то есть:

     if GetQueueStatus(QS_ALLEVENTS)<>0 then 
        Application.ProcessMessages
     else 
        sleep(0);