AX>Похоже, что библиотеки dbExpress для MsSQL используют OLE DB.

Они должны использовать клиентскую библиотеку для MS SQL.
Поставьте под WinE'ом MS SQL Client или как он называется.

Это уже должно быть в документации на MS SQL.

А вопросы прo WinE лучше задавтаь на форуме WinE-оводов, начните искать от etersoft


Кроме Delphi-под-WinE попробуйте ещё другие способы нетрадиционных развлечений:

1) Delphi 7 + Kylix 3, проект не под VCL, а под CLX. С некоторой долей везения будет компилироваться в обе стороны
2) Lazarus — сrossplatform Delphi, но весьма ранней версии
3) Delphi for Microsoft .NET, exe запускать под Линуксом через DotGNU или Mono