Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

А>Создаю поток. Он вызывает функцию, в которой есть задержка...

///
А>Но когда пытаюсь закрыть прогу, оказывается поток работает (прога не закрывается, причем ошибок нет)
А>Подскажите как его зарубить.
А>P.S. Могу реализовать только часть с потоком, то что он вызывает реализовано не мной

попробуйте WaitForMultipleObjects. в любой момент сможете свой поток "прибить"