C>Я же хотел сделать след-ее. под FileNameEdit (из RXlib) положил Combobox, чтобы при нажатии пользователем VK_Down выпадал список с историей, а FileNameEdit временно скрывался. В таком случае список выпадет и тут же закроется.

C>Как быть в таком случае?

А не проще будет сделать вот так.

TComboFileEdit = class (TComboBox)
private
  FOpenDlg:TOpenDialog;
  FSpeedBtn:TSpeedButton;
...
end;

все остальное дописывается буквально за 10-15 минут.
Т.Е. смысл таков : нужно добавить к стандартному ComboBox кнопку для выбора файла ...