А чем Вам не подходит это решение???

У Вас проблема с подстановкой имен файлов в цикле???
А если так:

for(i=0; i<5; i++)
{
1) открыть файл ----

   TFileStream *Stream = new TFileStream(ArrayOfYourFileNames[i], fmOpenRead);//Создаем поток
   Byte *Buf;//Буфер для чтения
   if ((Buf=(Byte*)malloc(Stream->Size))== NULL)//выделяем память под буфер данных
     return;

2) считать данные в массив -----

    Stream->Read(Buf, Stream->Size);

3) поработать с данными -----

     Process(Buf);//Ваша обработка данных

4) закрыть файл -------

     Stream->Free();//Освобождаем поток
     if (realloc(Buf, Stream->Size)==NULL)//освобождаем память буфера
     return;

}