Теперь понятно. AFAIK тот способ, которым Вы работаете с Кристалом — самый старый, поддерживаемый Кристалом только для совместимости со старыми приложениями. Соответственно, многих новых вещей (в том числе и подсовывания ADO Recordsets) в нем не реализовано. Наиболее новый способ привязаться к Кристалу — через СОМ, конкретно через CRAXDRT.DLL. Код:

#import "msado25.tlb" no_namespace rename("EOF", "EndOfFile")
#import "craxdrt.dll" no_namespace rename("Application","CRApp") rename ("IApplication","ICRApp")
...
IApplicationPtr pApp(__uuidof(CRApp));
IReportPtr pRpt = pApp->OpenReport("report1.rpt")
...
IRecordsetPtr pRs;
_variant_t vtDs(pRs, true);
pRpt->Database->SetDataSource(vtDs, (_variant_t)3L);

Вот вроде и все.