Потому что тип аутентификации не тот...
FIR>2) что делать чтобы коннектилось???
Пути два:
1. Создаете в любой папке текстовый файл. Переименовываете расширение в *.udl (Universal Data Link). Даблкликаете на файле. Настраиваете/тестируете соединение, затем открываете этот файл в "Блокноте" и смотрите, чего там понаписано. Копируете интересные места в свою строку подключения.
2. Настроить пермишены в SQL Server'е. На память: Открываете Enterprize Manager, правой мышой в дереве серверов на нужном сервере, выбираете "Свойства", там где-то вкладка будет (Authentication, вроде, точно не помню)... Выбираете на этой вкладке радиобатон "SQL Server and Windows".
В общем, по поводу второго пути — меня поправят, если что... Нет под рукой MS SQL...