_>Image: clion.png и где здесь сеть?
Да, похоже, что на винде не предусмотрена такая возможность. Заведите тикет здесь, пожалуйста: https://youtrack.jetbrains.com/issues/IDEA

_>Ещё раз повторю свою точку зрения (и уверен, что её придерживается большинство): я не собираюсь переходить на другую (причём в моём случае более слабую) систему сборки ради чуть лучшего редактора.
Это Ваше право, безусловно)

_>Почему нельзя было просто сделать возможность запуска произвольной команды для построения — это для меня загадка. Такое есть вообще везде, даже не в ide, в обычных редакторах.
Потому что IDE (в отличие от обычных текстовых редакторов) использует информацию, которая передается в системе сборки для анализа, резолва и пр. кода. То есть IDE сейчас умеет "понимать", что же за опции указаны в CMake, какие файлы включены в проект и пр. Так что тут — либо своя система такая, либо уже имеющаяся.

_>Даже если действительно нужно создавать все эти каталоги сразу, то не вижу никаких проблем делать это в каталоге проекта. Всё равно же вы мусорите туда (.idea).
.idea хранит все, что специфично для проекта — настройки code style, инспекций, и тд — это в целом можно пошарить вместе с проектом в команде, поэтому имеет смысл держать рядом с проектом.