class A
{
  int m_n;
public:
  A(int n) : m_n(n) {}

  void f()
  { 
    if ( 0 == m_n )
      throw std::runtime_error("zero here");
    
    std::cout << m_n << std::endl;
  }
};


int main()
{
  boost::shared_ptr< std::list<A> > pList(new std::list<A>);

  pList->push_back(A(1));
  pList->push_back(A(2));
  pList->push_back(A(3));
  pList->push_back(A(4));
  pList->push_back(A(0));
  pList->push_back(A(5));

  void* pNull = NULL;

  while(pList->size())
  {
    try
    {
      A& rA = pList->front();
      //boost::shared_ptr< std::list<A> > OnExit(pList.get(), boost::mem_fn(&std::list<A>::pop_front)); // variant 1
      boost::shared_ptr<void> OnExit(pNull, boost::bind(&std::list<A>::pop_front, pList));              // variant 2
      
      rA.f();
    }
    catch(std::exception& e)
    {
      std::cout << "Error: " << e.what() << std::endl;
    }
  }

  std::cout << "Press any key to exit..." << std::endl;
  char ch = getch();
  
  return 0;
}

BFE>  while(!pList->empty())
BFE>  {
BFE>    try
BFE>    {
BFE>      pList->front().f();
BFE>    }
BFE>    catch(std::exception& e)
BFE>    {
BFE>      std::cout << "Error: " << e.what() << std::endl;
BFE>    }
        pList->pop_front();
BFE>  }

boost::shared_ptr<void> OnExit(pNull, boost::bind(&std::list<A>::pop_front, pList));

BFE>      A& rA = pList->front();
BFE>      //boost::shared_ptr< std::list<A> > OnExit(pList.get(), boost::mem_fn(&std::list<A>::pop_front)); // variant 1
BFE>      boost::shared_ptr<void> OnExit(pNull, boost::bind(&std::list<A>::pop_front, pList));              // variant 2
      
BFE>      rA.f();
BFE>

{
    A a;
    swap(a, pList->front());
    // или
    // auto a = std::move(pList->front());

    pList->pop_front();

    a.f();
}

while(!theList.empty())
{
  A& obj = theList.front();
  try { obj.f(); }
  catch(std::exception const& e) { report_error(e); }
  catch(...) { assertion_fault("неизвестное исключение! мы все умрём!"); throw; } // нет смысла дальше молотить наш цикл
  theList.pop_front(); // если исключение вылетит отсюда (?!), то тоже нет смысла дальше молотить цикл
}

BFE>>>Вы ещё про заказ памяти посредством new внутри shared_count забыли

boost::shared_ptr<void> OnExit(pNull, boost::bind(&std::list<A>::pop_front, pList));

#include <boost/shared_ptr.hpp>
#include <iostream>
#include <ostream>

using namespace std;

struct Deleter
{
    char stuff[1024];
    void operator()(void*){}
};

int main()
{
    boost::shared_ptr<void> p(0,Deleter());
    cout << "sizeof(p)=" << sizeof(p) << endl;
    cout << "sizeof(Deleter)=" << sizeof(Deleter) << endl;
}

stdout:
sizeof(p)=16
sizeof(Deleter)=1024