_nn_:

__>P.S.
__>У кого GCC под рукой есть, проверьте пожалуйста.

Вот такой пример

#include <iostream>

int main()
{
    auto f0 = [](int x) { return ([=](int y) { return x + y; }); };
    std::cout << f0(11)(22) << std::endl;
}

GNU C++ 4.5 успешно компилирует (и программа выводит ожидаемые 33).