Что говорит стандарт (который еще не вышел) насчет этого :

auto f0 = [](int x) { return [=](int y) { return x + y; }; };

VC выдает:

error C3499: a lambda that has been specified to have a void return type cannot return a value

А так работает, но приходится обворачивать лямбду в std::function.

auto f1 = [](int x) -> std::function<int(int)> { return [=](int y) { return x + y; }; };