Здравствуйте, Kitsune, Вы писали:

K>Здравствуйте!

K>Вот проблема:

K>class CTimer
K>{
K> //cut...
K> VOID CALLBACK process(UINT nTimerId, UINT msg, DWORD dwUser, DWORD dwParam1, DWORD dwParam2);
K>};

Во-первых:

K>VOID CALLBACK CTimer::process(UINT nTimerId, UINT msg, DWORD dwUser, DWORD dwParam1, DWORD dwParam2)
K>{
K> //cut...
K>}

K> timeSetEvent(precision, precision, process, (DWORD)hDlg, type); //Вот здесь. Не нравится её мой process, объявленный внутри класса...

K> //cut...
K>};

еще бы понравилось. Функция-член неявно принимает дополнительный параметр — this, а посему ее тип отличается от типа аргумента, принимаемого timeSetEvent.
Выход — сделать CTimer::process static. И вообще — воспользуйся поиском, эта проблема обсуждалась уже много раз.