Здравствуйте, ShadowXXX, Вы писали:

SXX>Добрый день.
SXX>Никак не могу найти информации (библиотек) о том как же подключиться и поработать с MSSQL.
SXX>Среда разработки Microsoft Visual Studio 2005 (C++).

SXX>PS приложение будет консольное.
SXX>PPS .NET 2.0 использовать не получиться.

Совет может быть тупой, но железный.
У MS SQL есть свой SDK. Используй функции SDK и получишь доступ к SQL.