Когда нужно найти утечки памяти в EXE,
то обычно помогает

_CrtDumpMemoryLeaks

А что делать если нужно найти где неосвобожденна память в DLL?

Я в вызывающем EXE модуле ставлю в конце вызов этой функции,
в DLL модуле специально выделяю память, которую не освобождаю.

Оба модуля собираю в DEBUG и
никакой реакции.

Что нужно делать ещё?