Здравствуйте, freeloader, Вы писали:

F>P.S. программа очень маленькая и заключается всего в одном модуле, поэтому мне кажется, такие имена можно допустить.

Попробуй подключит не через прагму, а указать в строке компиляции среди прочих параметров через параметр -l

g++ твояпрога.cpp -o твояпрога.exe -lwininet

Если код маленький и несекретный, то может кинешь его сюда?