Стало еще веселее. Вчера узнал, что есть более свежая среда, поставил, теперь и компилятор начал ругаться:
Вот что выдает компилятор:
[Linker error] undefined reference to `InternetOpenA@20'
[Linker error] undefined reference to `InternetConnectA@32'
[Linker error] undefined reference to `InternetCloseHandle@4'
ld returned 1 exit status
C:\Dev-Cpp\project\c\ftpbr\5version\Makefile.win [Build Error] [pro.exe] Error 1

А это вылазит в журнале компиляции!:
Компилятор: Default compiler
Building Makefile: "C:\Dev-Cpp\project\c\ftpbr\5version\Makefile.win"
Выполнение make...
make.exe -f "C:\Dev-Cpp\project\c\ftpbr\5version\Makefile.win" all
g++.exe main.o -o "pro.exe" -L"C:/Dev-Cpp/lib"

main.o(.text+0x271):main.cpp: undefined reference to `InternetOpenA@20'
main.o(.text+0x2e1):main.cpp: undefined reference to `InternetConnectA@32'
main.o(.text+0x315):main.cpp: undefined reference to `InternetCloseHandle@4'
collect2: ld returned 1 exit status

make.exe: *** [pro.exe] Error 1

Выполнение завершено

Библиотеку вроде как подключил, как советал np9mi7, таким вот образом, воощем со всеми инклудами, выглядит это так:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
///#include <stdio.h>
#include <wininet.h>
#include <string.h>

#pragma comment(lib, "Wininet.lib")

P.S. программа очень маленькая и заключается всего в одном модуле, поэтому мне кажется, такие имена можно допустить.