Есть много книг где описываются threads, есть много книг где описываются классы,
немогу понять можно ли создать thread используя функцию, член класса?

Например так:

_beginthreadex(NULL, 0, (void*)MyClass::FrameThreadProc, 0, 0, &thread);
error C2664: '_beginthreadex' :
cannot convert parameter 3 from 'int (void *)' to 'unsigned int (__stdcall *)(void *)'

или так:

_beginthreadex(NULL, 0, (unsigned)(void*)FrameThreadProc, 0, 0, &thread);
error C2440: 'type cast' :
cannot convert from 'int (__thiscall MyClass::* )(void *)' to 'void *'