void SetError(str::string stError)
{
    m_stError = stError;
    ...
    ...
}

SetError("my errror");
// или так
std::string st;
st = "Ошибка в файле: ";
st += FILE_NAME;
SetError(st);

SetError(new std::string("Ошибка в файле: " + FILE_NAME));

SetError(std::string("Ошибка в файле: ") + FILE_NAME);

void SetError(const str::string& stError)

  std::string *pStr = new std::string("this is the test string");
  delete pStr;

SetError(std::string("Число: ") + 777);

А>SetError(std::string("Число: ") + 777);
А>

SetError(std::string("Число: ") + boost::lexical_cast<std::string>(777));

std::string ToStr(int val)
{
  return //...
}

std::string IntToStr(int nValue)
{
    char str[10] = {0};
    _itoa(nValue, str, 10);
    return str;
}

#define TT(x) #x

...

std::string str = std::string("wow") + TT(777);

Homo sum et nihil humani a me alienum puto...

void test(const string& s) {
    cout << s << endl;
}

namespace std {
    string& operator+(string& s, int i) {
        ostringstream os(s);
        os.seekp(s.size(), ios_base::beg);
        os << i;
        s = os.str();
        return s;
    }
}

int main() {
    test(string("Number: ") + 777);
    return 0;
}

В>>#define TT(x) #x

В>>...

В>>std::string str = std::string("wow") + TT(777);
В>>

В>>

int rc = 666;
std::string str = std::string("wow") + TT(rc)

> В>#define TT(x) #x
> 
> В>...
> 
> В>std::string str = std::string("wow") + TT(777);
> В>

> В>

  const int tt = 777;
  std::string str = std::string("wow") + TT(tt);

В>#define TT(x) #x

В>...

В>std::string str = std::string("wow") + TT(777);
В>

В>

std::string str = std::string("wow") + "777";

std::string str = "wow777";

#define _S(msg)   (((std::basic_ostringstream<TCHAR>&)(((std::basic_ostringstream<TCHAR>&)std::basic_ostringstream<TCHAR>()) << msg)).str())

#define _SA(msg)  (((std::basic_ostringstream<char>&)(((std::basic_ostringstream<char>&)std::basic_ostringstream<char>()) << msg)).str())
#define _SW(msg)  (((std::basic_ostringstream<wchar_t>&)(((std::basic_ostringstream<wchar_t>&)std::basic_ostringstream<wchar_t>()) << msg)).str())

float a = 1.1;
SetError(_S("Ошибка в файле: " << FILE_NAME << 12 << 12.16 << a));

template <class charT>
class str_helper : public std::basic_ostringstream<charT> 
{
public:
    std::basic_ostringstream<charT> & getRef()
    {
        return *static_cast<std::basic_ostringstream<charT> *>(this);
    }
};

#define _S(msg) (((std::basic_ostringstream<TCHAR>*)&( str_helper<TCHAR>().getRef() << msg))->str())

#include <sstream>