А>Хотя в стандарте С++ (пункт 5.3.5.2) говорится, что все корректно юна, MSDN врёт?

Если есть VC 6.0, то можно убедиться, что для него не врет.

int main()
{
   const int * p = new const int(10);
   delete p;
}

d:\test\main.cpp(3) : error C2468: 'new' : cannot allocate 'const'/'volatile' objects (type is 'const int')
d:\test\main.cpp(4) : error C2664: 'delete' : cannot convert parameter 1 from 'const int *' to 'void *'