Для обычной функции можно написать следующее

CHAR * fxA (CHAR *pszParam);
WCHAR * fxW (WCHAR *pszParam);

#ifdef _UNICODE 
 #define fx fxW
#else
 #define fx fxA
#endif

При вызове fx будет непосредственно подставляться нужная функция (в зависимости от _UNICODE).

А как подобное сделать для класса?

class A
{
 public:
  CHAR * fxA (CHAR *pszParam);
  WCHAR * fxW (WCHAR *pszParam);
}

Вариант

TCHAR * A::fx (TCHAR *pszParam)
{ 
#ifdef _UNICODE 
 return fxW (pszParam);
#else
 return fxA (pszParam);
#endif
}

не подходит, т.к. получается лишний вызов. А есть ли варнты без него?