Здравствуйте, mavius, Вы писали:

M>

DWORD* a = new DWORD[20];

M>

delete a;

Ты поступаешь неправильно.

M>

delete[] a;

M>// Спрашивается, что нам это даёт и зачем существует в природе?

Это дает нам вызов деструкторов элементов массива и избавления от неопределенного поведения (UB).
Смотри любой учебник по С++.