MD>Ну, собственно похоже на то, что WinSock не инициализирован. Почитайте про WSAStartup
MD>https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms742213(v=vs.85).aspx

Взял руководство отсюда citforum.ru/book/cook/winsock.shtml Попробовал, но ошибка не изменилась.
Думаю, что дёрнуть винсок руками из моей программы — не решение, ведь его должна "дёрнуть" библиотека, которую я пытаюсь прилинковать к своему проекту.
К ней винсок2 уже по любому должен быть прилинкован, иначе бы она не собралась.

Я прошел в дебаге до той строки, в которой программа не может создать сокет. На картинке видно, какие значения имели переменные в момент, когда сокет не смог создаться. Посмотрите, может, в чем то понятном дело?