Появились дополнительные трудности, данную проблему нужно решить в рамках MFC. Поэтому сразу же возникли вопросы:
1) Где должна быть _set_purecall_handler. Думаю что в CWinApp::InitInstance() но не уверен.
2) На сколько я понял обработчик который мы передаем в _set_purecall_handler должен быть обычной функцией, а не методом класса. Можем ли мы определить метод вне класса и передать его CWinApp?
3) Да и вообще, данный механизм работает в MFC? Может там что то свое есть?