Нашел, из-за чего — дурацкая ошибка из-за невнимательности

PFN_HidInitialize pfn_HidInitialize =(PFN_HidInitialize)GetProcAddress(hMyDll,"CmdMoveAxesDelta")

Не CmdMoveAxesDelta, а HidInitialize называется эта функция в библиотеке. Понятно — CmdMoveAxesDelta принимает аргументы, а HidInitialize — нет, поэтому похоже и все рушилось. Теперь от Run-Time Check Failure #0, кажется, избавился. Это при динамическом подключении. Хэдер я не подключал, взял оттуда только enum CNC_ERROR.
Что касается связывания через линкер.

Этого для подключения библиотеки МАЛО. нужно иметь библиотеку ипморта ещё.

Библиотека импорта — это lib? Я сделал файл def, используя dumpbin, из него — lib с помощью lib.exe. Подключил хэдер. Подключил lib при помощи #pragma comment (вместо прагмы ставил и в свойствах проекта). Ошибка unresolved external.
Спасибо большое Вам за советы, я посмотрю всё внимательно и, думаю, уже справлюсь Хэдер тут: http://files.rsdn.ru/94922/CNCUSBControllerAPI.h