Всем спасибо! Конструктор копирования спас человечество! Добавил три строчки:

CSomeException(CSomeException& other)
{
    CSomeException(other._code, other._msg);
}

И оно стало работать!

Я теперь понял, что происходит при передаче по ссылке: вызывается конструктор копирования Тогда понятно, почему глюк был. Я раньше думал, что если пишу "&", то "волшебным" образом передается в точности тот объект, который я ему передал! Как если бы я его использовал в месте вызова.

wstring можно использовать, и boost, но мне было важно разобраться, в чем причина моей ошибки.

ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Плюсы с меня

P.S.
Про delete[] я знаю, просто пробовал по-разному запустить, думал именно он влияет на ошибку.