Спасибо большое за совет, он оказаолся довольно полезным, но проблема немного не в этом. Проблема в том, что при попытке вызвать wx-функцию из DLL программа падает, очевидно, в DLL wxWidgets как-то криво инициализируются.

Нашел пример с работой wx из под dll — http://www.wxwidgets.org/wiki/index.php/Creating_A_DLL_Of_An_Application
Но скомпилировать его так и не удалось.
Вот мои действия: вначале я для примера с DLL прописываю все пути (для режима Debug, или DLL Unicode Debug, из вашего примера), и компилирую. При попытке откомпилировать примерчик линкер говорит, что не может найти некоторые библиотеки. Эти библиотеки прописаны в AdditionalDependencies файла *.vcproj проекта этого примеора и соответствуют некоторой старой версии WX). В новой версии я их аналогов не нашел, и удалил их из строки зависимостей. После этого компиляция прошла немного дальше, но наткнулась на КУЧУ неопределенных функций. Видно, что библиотеки *.lib так и не были найдены.
При этом вторая часть примера, где DLL импортируется, отлично компилируется и запускается.
При попытке сделать тоже самое с чистым DLL-проектом, сгенерированном по умолчанию, только заменив код в Main и дописав все пути и параметры, получается аналогичная ситуация. Пробовал и другие режимы, помимо просто DEBUG (mswd). Не момогает.

Для не DLL проекта, который, также использует функции wxWidgets, действуя по вашей инструкции все отлично компилируется и запускается.

Не могли бы вы мне подсказать, что я делаю неправильно и как откомпилировать DLL-часть этого примера?

PS В Dev-Cpp при попытке запустить пример возникает проблема, что программа падает при вызове wx-функции из DLL.