AS>Подружили. Собственно, и с 3-кой тоже проблем нет. Пофиксили это давно на уровне винапи...

Чуть порыл в инете, наткнулся на:

It works because the OS traps the exception, analyzes the code
and allows execution if it matches the ATL thunk signature. It's
inefficient of course...

Тут задумаешься что выгоднее — юзать общий map(или хэш) из HWND в CWnd в стиле MFC или иметь SEH (похэндленный, конечно — но всё же) на каждый вызов оконной функции...