AL>Сенкс — постараюсь разобраться! А семплы кода для названных мной вещей где-нибудь можно раздобыть?

все есть в MSDN, http://msdn.microsoft.com, как самплы, так и целые демонстрационные приложения (OLE DB Server, Consumer и т.д.). программировать под windows, с использованием microsoft технологий без MSDN — невозможно априори.
Купи диски, мсдн выходит на двух или четырех дисках, либо вместе с полным комплектом ms visual studio

доп. вопросы направляй в соответсвующие форумы