Возможно ли сделать COM объект который после закрытия оставлял после себя поток
выполняющий действие.

Т.е. необходимо реализовать следующий алгоритм:

procedure proc;
var
myCom : TmyCom;
begin
CoInitialize();

// 1. Создание COM объекта
myCom := TmyCom.Create;
// 2. При вызове следующей функции должен начаться асинхронный процесс
myCom.DoSomething;
myCom.Free;

CoUninitialize();
end;

В общеи после закрытия(удаления) myCom COM сервер закрывается и поток никогда не выполняется.

Что посоветуете? Может вообще вызываеть exe файл с определенными параметрами?