Здравствуйте, Aniskin, Вы писали:

A>Протокол может регистрироваться в рамках приложения, ничего в реестре не меняется.

Конкретно этим методом — https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa767759(v=vs.85).aspx (IInternetSession::RegisterNameSpace())

Но написание полноценного протокола задача не простая, в том числе потому, что нормальной книжки нет.