Здравствуйте, Nikolay!
Один из вариантов — работает exe-ник (его можно скрыть с панели задач), который подключается ко всем окнам IE и регестрирует свой приемник сообщений, получая сообщения об открытии нового окна IE.
подробнее есть статья на сайте ("Статьи"->"Программирование для Интернет"->"IE"):
Как подключиться к запущенным экземплярам Explorer'aАвтор(ы): Тимофей Чадов
Дата: 14.03.2002