пробовал так
IDataObjectPtr Data;
hr = Data.CreateInstance( __uuidof(IDataObject));

или так

CComPtr<IDataObject> pData = NULL;
hr = pData.CoCreateInstance(IID_IDataObject);

в результате Data == NULL, hr == 0x80040154 (Class not registered).
В ole/com viewer он есть, лежит в ole32.dll

Просьба не пинать за глупый (наверное) вопрос.