Здравствуйте, cls, Вы писали:

cls>А куда именно этот код переносить и, главное, где будет обработчик событий?


КО подсказывает — в свой код.


обработчик событий — это pUnk. он должен реализовать IDispatch.
pUnkCP — сама точка подключения.
iid — соответственно iid точки подключения.
pdw — это куки. используется при отключении.

Если непонятно рекомендую разобрать пример с IDispEventImpl на ATL.
Там все понятно.