Есть приложение на базе IWebBrowser2
В него я загружаю разные http URL из интернет
Категорически не хочет видеть кукисы из стандартной папки IE и устанавливать их соотв. — хотя насколько я знаю должна
Вот кусок кода, где происходит формирование IWebBrowser2:

// Turn off text selection and right-click menu
    CComPtr<IAxWinAmbientDispatch> spHost;
    Hr = QueryHost(IID_IAxWinAmbientDispatch, (LPVOID*) &spHost);
    if (SUCCEEDED(Hr))
      {
      spHost->put_AllowContextMenu(VARIANT_FALSE);
      spHost->put_DocHostFlags(DOCHOSTUIFLAG_DIALOG | DOCHOSTUIFLAG_NO3DBORDER | DOCHOSTUIFLAG_DISABLE_HELP_MENU);
      }
    // Turn off some more of the ugly IE stuff
    m_spWeb->put_RegisterAsBrowser(VARIANT_FALSE);
    m_spWeb->put_RegisterAsDropTarget(VARIANT_FALSE);
    m_spWeb->put_AddressBar(VARIANT_FALSE);
#pragma warning(disable: 4310) // cast truncates constant value
    m_spWeb->put_Offline(VARIANT_TRUE);
#pragma warning(default: 4310) // cast truncates constant value

Я понял в чем дело — в фреймах, но как побороть — еще не знаю..
Стартовая страница грузится из ресурсов — а в ней фрейм, и почему-то для страниц в фрейме кукисы не устанавливаются...