В функции потока, COM инициализировать надо.
Так как у тебя приложение многопоточное, то CoInitializeEx(NULL,COINIT_MULTITHREADED);
Функция потока не должна быть членом класса, объяви ее в глобальном скопе.
Сам поток пофигу где создавать, главное, чтобы у тебя к тому моменту существовал и класс и все, что нужно для работы метода Do.
