Здравствуйте, cls, Вы писали:

cls>как, имея объект сабжа, установить для него прокси, юзерагента,

То и другое можно сделать с помощью UrlMkSetSessionOption.

cls>и аццепт-лэнгвидж, так, чтобы при кликах на странице эти парметры сохранялись.

С этим вроде как посложнее, но в принципе ничто не мешает перехватить событие BeforeNavigate2 и добавлять свой хидер Accept-Language в каждый исходящий запрос.