Здравствуйте, Evgeniy Skvortsov, Вы писали:

ES>Пишут что ATL входит в состав WDK, запустил инсталляцию WDK, там выбора никакого нет, ставится что-то молча, после чего ATL так и не появилась.

Что значит не появилась? Она лежит в папке WDK.
Если ставил WDK 7.1 по умолчанию то это C:\WinDDK\7600.16385.1\inc\atl71
Добавляешь ее в Include, в Lib добавляешь C:\WinDDK\7600.16385.1\lib\ATL\<your platform> и вперед.. Все должно компилироваться.
Визарды и шаблоны проектов в студии не ставятся само собой.