Если у вас сервис, то
SERVICE_CONTROL_SESSIONCHANGE
HandlerEx
если есть окно, то WTSRegisterSessionNotification

Все документированно.

Не хочу создавать новую тему, спрошу : как это сделать в режиме ядра?
поиск выдавал похожу тему, но там нет ответа.
Особенно интересует для windows Vista