Здравствуйте, Sinclair, Вы писали:

S>Где можно почитать о решении таких задач?

Рекомендую следующий курс по statistical learning и книгу The Elements of Statistical Learning.

Можете посчитать матрицу корреляции с помощью BLAS, например, реализация на R или на питоне numpy.corrcoef.
Метод главных компонент также требует построения матрицы ковариаций.