Здравствуйте, a18, Вы писали:

a18>Кстати, в фин. анализе иногда используется взвешенное скользящее среднее (EMA), которое позволяет вообще обойтись без запоминания всех значений окна — требуется помнить только одно предыдущее значение:
a18>http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_moving_average#Exponential_moving_average
a18>ИМХО будет очень красиво работать!

Очень интересно!
Правда, остаются вопросы:
— как подобрать альфу
— как интерполировать измерения (ступеньками, трапециями, экспонентами),
чтобы
— уменьшить влияние частоты сэмплирования (поскольку чем выше частота, тем отчётливее получатся ступеньки — хотя наша задача ещё и сгладить их)
— получить приемлемый результат с минимумом дерготни