Кто знает, как вычислить многомерное распределение Гаусса над непрерывными величинами X1,...Xn?

Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

А>Кто знает, как вычислить многомерное распределение Гаусса над непрерывными величинами X1,...Xn?

Если нужно гауссовское распределение с нулевым средним и с ковариационной матрицей K,
то оно получается по формуле Y = [sqrt(K)](X)

где X — ортогауссовский вектор,
то есть все его компоненты — стандартные нормальные N(0,1) независимые случайные величины,
а [sqrt(K)] — корень квадратный из матрицы K (строится стандартным способом на спектре)
На самом деле там достаточно применения 2 операторов вместо корня (масштабирование и поворот),
но это уже частности...

Для построения стандартного нормального N(0,1) распределения из равномерного есть простая формула
Если не знаешь ее — посмотри в поиске, она здесь уже несколько раз пробегала