Есть с нуля мною написанный инструмент для внутрибиржевого latency arbitrage с временем обработки тика датафида ~0.2микросекунды (с уже вычтенными сетевыми расходами), сетевой стек и многопоточный код накидывает еще ~0.3 микросекунды на тик, итого на круг(за вычетом пинга) выходит ~0.5 микросекунд. Арбитражит датафид сугубо по контенту, временные метки от биржи не нужны. Знаю, как допилить до ~0.1 микросекунды сам процессинг. Как далее бороться за уменьшение издержек на сеть тоже знаю куда двигаться(FStack, кастомное железо от Solarflare и прочее). На Битмексе ловятся дельты в моменте до сотен миллисекунд(обычное дело десятки миллисекунд), на том же Бинансе-десятки миллисекунд. Вопрос-кто занимается арбитражами латентности на современных техстеках/инструментах, это нормальные цифры или медленно и есть куда дальше стремиться? Кто вообще сейчас этой темой занимается на форуме? Что-то мало с кем можно на эти темы пообщаться, кручусь в полнейшем информационном вакууме.
В "Загранице"-потому что за бугром похоже законодатели мод в области HFT живут, РФ в этом отношении в лучшем случае реализаторы на сабконтракте чужих идей или я ошибаюсь?
Короче-кто в этой теме что-то на практике копал либо копает-велкам обсудить(не нарушая NDA )